Reafirmo lo dicho por Hector; en SQL Server 2005 no existen los DTS como se conocian en SQL Server 2000. Ahora bien, para responder tu pregunta es necesario que entiendas los siguiente:
1. Para crear algo similar a los DTS debes contar con la herramienta llamada SQL Server Integration Services (SSIS) que permite elegir fuentes de datos, hacer transformaciones y llevarlas a un destino a grosso modo.
2. SQL Server 2005 Express no cuenta con la herramienta SSIS, la única forma de obtener esta herramienta paga es actualizandote a la Edición Standard
3. Existe algo llamado BULK INSERT que tal vez te permita leer los datos de un archivo y colocarlos en una tabla de SQL Server, aquí te dejo el enlace
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms188365.aspx