Pues mira .... como mencioné estuve "trasteando" un poco diferentes formas para encontrar algo que funcionará, la función a primera instancia no funcionó de esta forma:
Código Delphi
[-]
GridActivo.ClearRows;
For i:=GridActivo.Columns.Count-1 downto 9 do
GridActivo.Columns.Delete(i);
For i:=3 To DM.spTransitos.FieldCount-1 do Begin
Linea1 := Copy(DM.spTransitos.Fields[i].DisplayName,1,Pos(' {',DM.spTransitos.Fields[i].DisplayName));
linea2 := Copy(DM.spTransitos.Fields[i].DisplayName,Pos('{',DM.spTransitos.Fields[i].DisplayName),50);
GridActivo.Columns.Add(TNxNumberColumn, IntToStr(GridActivo.Columns.Last.Index));
SetNombreMultiLinea(GridActivo,Linea1,Linea2,50,GridActivo.Columns.Last.Index);
End;
Donde dejé el código que elimina las columnas para volverlas a crear, cuando dije que ya funcionaba fue por que entre prueba y prueba comenté ese FOR. Luego cai en cuenta que si funcionaba al actualizar columnas ya creadas y no cuando eran columnas generadas al vuelo, pero ya no postie eso por que definitivamente tenia que ser algo difernte entre las columnas creadas por código y las que cree en tiempo de diseño. Poco después de analizarlo vi que mi error era que
debía colocar en true la propiedad Multiline de Header 
.
Ya con este cambio el clásico #13#10 funciona perfectamente.
La verdad este fue un error tonto que me ocurrió por hacer un nuevo proyecto usando un ejemplo como plantilla, no volverá a ocurrir
