[totote]

Caro muchas gracias me funcionó perfectamente, al final resultó más facil que de la forma en que lo estaba haciendo, ya que tomo los valores directamente del TStringList

Así quedó el código

Código Delphi [-]
function CsvToStringGrid(AGrid: TStringGrid; ACSVFile: String): Boolean;
var
  i,j,Columnas: integer;
  aux: String;
  p: TfrmProgress;
  sl: TStringList;
begin
  Result:= False;
  sl:= TStringList.Create;
  sl.LoadFromFile(ACSVFile);
  aux:= sl[0];
  Columnas:= ContarColumnas(aux);
  AGrid.ColCount:= Columnas;
  p:= TfrmProgress.Create(nil);
  p.pbPrincipal.Min:= 0;
  p.pbPrincipal.Max:= sl.Count;
  for i := 1 to Columnas - 1 do
    AGrid.Cells[i,0]:= GetColumna(i); // Función que devuelve el título de la columna
  j:= 0;
  p.Show;
  while (j < sl.Count ) and (p.Seguir = True) do // P.Seguir es una variable tipo Boolean que cambia su estádo Con un botón Cancelar
  begin
    i:= 1;
    AGrid.Cells[0,j]:= IntToStr(j+1);
    aux:= sl[j];
    while Pos(';',aux) > 0 do
    begin
      AGrid.Cells[i,j]:= Copy(aux,1,Pos(';',aux)-1);
      Delete(aux,1,Pos(';',aux));
      i:= i + 1;
    end;
    j:= j + 1;
    AGrid.RowCount:= j + 1;
    Result:= True;
    p.pbPrincipal.Position:= j; // Mostrar progreso
    p.Caption:= 'Completado: ' + IntToStr((j * 100) div sl.Count) + '%';
  end;
  p.Free;
end;

Saludos y muchas gracias