[[duilioisola]]

Código Delphi [-]
procedure TMDIChild.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
  if synedit1.Modified = true then
  begin
    if messagebox(handle, 'Desea guardar los cambios antes de salir?', 'Selecciona', MB_YESNO)=IDYES then
    begin {Esta parte se ejecuta si responde SI}
      if (SaveDialog1.Execute) then
      begin
        {Esto no se si se hace así, pero es la idea}
        synedit1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);
      end;
      CanClose := True;
    end

    else

    begin {Esta parte se ejecuta si responde NO}
      CanClose := True;
    end;
  end;
end;