Quisas seria mejor utilizar el evento
OnCloseUp ya que el componente
TDateTimePicker no cuenta con un evento
OnSelect como un TComboBox.
Segun veo seria el mas adecuado para tu caso.
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Saludos.
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"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7