Hola,
Me lo temía.
Pero, es que tiene que haber alguna forma de que no sea Windows (?) quien muestre el mensaje de turno cuando un usuario de TU APLICACIÓN quiera eliminar un registro de la base de datos. ¿No deberías tú poder controlar qué hacer o dejar de hacer en estas situaciones? Por lo tanto hay algo que se me escapa, porque, no entiendo cómo es Windows quien lanza esos mensajes, o si es algún componente de terceros, en todo caso, porqué no puedes tú lanzar (o no lanzar) en estos casos tu propio cuadro de diálogo...