Puedes usar una componente TPrinterSetupDialog que te abre el cuadro de diálogo de preferencias de impresión.
Para hacerlo directamente podrías usar el objeto global Printer de la unidad Printers. Con este objeto puedes modificar la orientación. Desafortunadamente sus propiedades PageHeight y PageWidth son de sólo lectura.
En
este hilo puedes ver un ejemplo de cómo escoger un tamaño de hoja (A3, A4, Letter, etc.). Si le investigas en la ayuda del sdk de windows (busca DEVMODE) verás que también puedes asignar un tamaño personalizado de papel.
// Saludos