Hola,
Fíjate que existe otra versión de la misma función que cuenta con un parámetro más, precisamente, para determinar qué botón será el "predeterminado". Así el asunto podría quedar:
Código Delphi
[-]
If MessageDlg('¿Desea continuar?', mtWarning, [mbYes, mbNo], 0, mbNo) = mrYes Then