Si vas a trabajar con IE (desconozco el caso de los demás navegadores) sé que puedes instalar hooks en el registro para que el navegador avise a tu aplicación en determindos eventos. És la técnica que usan programas de gestión de descargas que se activan al intentar bajar cualquier archivo que el navegador no reconoce.
No sé nada más del tema pero quizá buscando en esta línea te resulte algo más sencillo que lo del proxy, no lo sé...
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E pur si muove
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