Como comenta el amigo MiKloSS seria algo asi:
Código Delphi
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procedure TForm1.FormShortCut(var Msg: TWMKey; var Handled: Boolean);
begin
if (msg.CharCode=VK_ESCAPE) and (msg.result=1) then
begin
showmessage('Has presionado ESC');
end
else if (msg.CharCode=VK_F1) and (msg.result=1) then
begin
showmessage('Has presionado F1');
end;
end;
Un Saludo.