Hola,
Que alguien me corrija si me equivoco, pero, creo que no puedes usar el evento que mencionas si tu aplicación no tiene el foco del usuario. Pero, siempre puedes usar "hotkeys", a las cuales podrás estar "atento" incluso si tu aplicación no tiene el foco. Creo que una buena forma de empezar puede ser buscar en estos foros por la función "RegisterHotkey()". Usa el buscador y busca "RegisterHotkey", verás como encuentras no pocos resultados útiles.
