Hola, puedes hacer una consulta buscando ese DNI o si ya tienes en DataSet con todos tus proveedores podrías utilizar la función Locate.
Código Delphi
[-]
Query.Close;
Query.Sql.Text := 'Select * From proveedores '+
'Where DNI='+QuotedStr(Edit1.Text);
Query.Open;
if Not Query1.IsEmpty then
showmessage('Ya existe ese DNI.');
if Query.Locate('DNI', Edit1.Text,[loCaseInsensitive]) then
showmessage('Ya existe ese DNI.');
Saluditos