Hola...
Claro que no se puede de esa forma, en tu código lo único que estás haciendo es cambiar el nombre del componente en tiempo de ejecución.
En dado caso tendrías que hacer algo como:
Código Delphi
[-]
RadioGroup := FindComponent('DBRadioGroup' + IntToStr(Y)) as TDBRadioGroup;
RadioGroup.SetFocus
De esta forma matas dos pájaros de un tiro, mandas el foco a otro DBRadioGroup y tienes una referencia a este mismo.
Saludos...