Hola kaeltas, lo puedes hacer en el evento OnBefore de tu DataSet.
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.ADOQuery6BeforeDelete(DataSet: TDataSet);
begin
if MessageDlg('¿Esta seguro de borrar el registro.?', mtConfirmation, [mbYes,mbNo],0)= mrNo then
Abort;
end;
Saluditos