Hola zero9999 y bienvenido al foro, ShellExecute si te sirve.
Código Delphi
[-]procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if opendialog1.Execute then
ShellExecute(Handle,nil,PChar(opendialog1.FileName),'','',SW_SHOW);
end;
Debes aumentar en uses ShellApi
Saluditos