Utilizando parámetros en tu consultas, no tendrías porque preocuparte por el formato que tenga cada computadora:
Código Delphi
[-]
with UnTQuery do begin
If active then close;
SQL.Clear;
SQL.Add('Insert into unaTabla(Fecha)')
SQL.Add('Values( :Fecha )');
ParamByName('Fecha').AsDateTime := UnDateTimePicker.DateTime; ExecSQL;
end;