[*Caro*]

Hola, puedes hacerlo con la función MouseCoord de tu DBGrid.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.DBGrid1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
  Y: Integer);
var
 Coordenadas : TGridCoord;
begin
 Coordenadas := DBGrid1.MouseCoord(X,Y);
 Edit11.Text := IntToStr(Coordenadas.X); //Columna
 Edit12.Text := IntToStr(Coordenadas.Y); //Fila
end;

Saluditos