Hola. Prueba con esto:
Código Delphi
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procedure TForm1.DBgrid1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);
var
p : TGridCoord;
begin
p := DBGrid1.MouseCoord(X,Y);
DBGrid1.Hint := DBGrid1.Columns[p.x-1].FieldName;
end;
Tambien puedes echar un vistazo a TCustomGrid.Hittest