[defcon1_es]

¿Y qué se supone que debe hacer?
¿Ocupar RAM o algo mas?

El código que has puesto, no hace nada en absoluto, asi que es normal que conforme lo ejecutes, se termine la ejecucion.

Cuando en delphi creas una nueva aplicacion, en el dpr te pone esto:

Código Delphi [-]
program Project1;

uses
  Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.

Si no deseas que se muestre el formulario Form1, pon entre comentarios la linea Application.CreateForm(TForm1, Form1);

Pero sinceramente, no se que utilidad tiene, si no hace nada.
Quizás no he entendido tu problema