No te sale nada porque mediante datafield, datasource no estas alimentando la lista, lo que haces es indicar que campo vas a modificar. Para que quieres escoger algun cliente? para modificar el campo de otra base de datos no? Con el DBListBox por ejemplo yo podria hacer
DBListBox.DataSource := unidades;
DBListBox.DataField := 'TIPO_UNIDADES';
DBListBox.Items.Text := 'kgs litros dm mm';
y entonces al escoger del DBListBox, me canviaria el campo 'TIPO_UNIDADES' del datasource UNIDADES. El DBLookUpComboBox hace lo mismo, solo que escogeria la lista de otra base de datos, que creo que es lo que quieres hacer tu. Releetelo con calma y ya veras que es eso
saludos.