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Hola.
El tema de las sessiones y las cookies son para cosas totalmente distintas y nada tienen que ver unas con otras, intento explicarme.
La session como su nombre indica, es para mantener "la conexión con el usuario", por ejemplo para mantener un carrito de la compra con los productos seleccionados, sus importes y la información que precisemos mantener en esa session y que PHP se encarga de guardar en un fichero en el servidor.
Por el contrario, las cookies se guardan como todos sabemos en el cliente, y generalmente se utilizan para que al establecer un primer contacto con el servidor, podamos leer de ellas de que usuario se trata, con ello podemos establecer sus preferencias o simplemente no obligar al usuario a tener que identificarse cada vez que acude a nuestra aplicación.
Ambas cosas son muy útiles, pero cada cosa está pensada para una utilidad distinta.
El cómo usarlas ya está explicado por ahí y no creo necesario repetirlo.
Saludos
Emilio.
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