Podrias utilizar el componente
ActionManager que esta en la paleta Additional, le das doble click , ahi te sale un dialog con algunas opciones, Ahi puedes adicionar Acciones pulsando en esa carpetita pequeña que brilla, cuando creas una accion cada accion tienes sus propias propiedades, puedes ponerle un nombre, caption,etc.. selecciona una y fijate en el
Object Inspector; pero ¿Como trabaja?
diras tu, pues simplememte dale doble click en una de tus acciones y se crea el evento donde puedes escribir tu codigo. Terminado esto, selecciona tu Mainmenu, ve a tu item que tu quieras ,lo selecciona y fijate en una propiedad de tu item que selecionaste, que dice
Action esta en color rojo, ahi tu lo enganchas con la accion que codificaste en el ActionManager y listo.
Quisas esto solucione tu problema.....para mas informacion sobre el componente ActionManager puedes buscar en Google.
Espero que te sirva.....Pruebalo