He probado el código, y me funciona perfectamente.
Código Delphi
[-]procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
f: TFileStream;
begin
f:=TFileStream.Create('c:\prova.txt', fmCreate);
try
IdHTTP1.Get('http:\\www.meneame.net', f);
finally
f.Free;
end;
end;
Probado: Windows XP y D2007.
Saludos.