Hola amigo
omar_e_rc , tuproblema debe ser por le has puesto que se cierre todo los frames, si quieres que solamente se cierre ese frame debes poner el sigiente codigo en el constructor del Frame :
Código Delphi
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setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);y no asi:
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
Espero que eso te ayude..Saludos
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"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7