En caso de que quieras cambiarle el icono al ejecutable;
1. Crea un archivo .rc con la siguiente linea;
mainicon icon "ClubDelphi.ico"
2. Compilalo con la siguiente linea de comandos
brcc32 archivo.rc
3. Agrega la siguiente linea a tu programa;
{$r archivo.res}
En caso de que lo quieras "hacer por código";
Código Delphi
[-]program Project1; {$apptype console}
uses Windows, Messages, SysUtils;
function GetConsoleWindow: Cardinal; stdcall external 'kernel32';
begin
SendMessage(GetConsoleWindow, WM_SETICON, 1, LoadImage(0, 'ClubDelphi.ico', IMAGE_ICON, 0, 0, LR_LOADFROMFILE));
end.
Saludos