Mira, descarga este paquete (de pago) desde Torry.net:
http://www.torry.net/vcl/packs/skins/suipacktrial.zip
Luego, cuando hayas descargado el archivo, descompáctalo y ve a la carpeta "DelphiDemo", en donde hallarás el archivo "MDIDemo.exe", que me parece que es lo que necesitas. Ahí mismo está el fuente de cómo se hace. Algún ejemplo de eso mismo debe estar en una pila de lados.