Veamos, que yo sepa, no hay ningún Grid que haga lo que tu pretendes. Lo que sí que hacen algunos grids es mostrar una marca de ordenación sobre la columna que se ha pulsado. Luego, tu, internamente te has de molestar en hacer la ordenación de tu tabla.
Encontrarás componentes free y de pago que te lo hacen. Unos Grids muy potentes de pago son los TopGrid de la casa
objectsight, pero si te conformas con menos, el Grid que viene con las RxLib (free) también es capaz de hacerte esto. Si quieres las RxLib o una demo de cómo hacerlo, visita mi web (ver firma). El tema de ordenar el Dataset asociado, ya te lo dejo a ti (porque todo dependerá del tipo de Dataset "enganchado" al grid)
Por cierto, Tanix, el TClientDataSet está en Delphi desde la versión 3 como mínimo
