Hola,
Yo creo que el comportamiento es el esperado. Quiero decir, cuando pulsas las teclas, realmente cambia la fecha seleccionada en el componente, porque, las flechas cambian de mes, y este cambio se refleja en la fecha seleccionada. No sé. Igual habría alguna forma de conseguir diferenciar lo que dices, pero, insisto, creo que el comportamiento es el esperado.
Fíjate que si utilizas las propiedades "MinDate" y "MaxDate", limitando al usuario a que sólo pueda elegir un día del mes actual, por ejemplo, este no podrá hacer clic en las flechas, mejor dicho, no servirá de nada, y la fecha elegida no cambiará. Pero, si el usuario puede elegir la fecha, cualquier fecha, entonces puede usar las flechas, y la fecha habrá de cambiar en consecuencia, ¿no te parece?