Si ejecutas desde dentro del entorno de Delphi, es normal que te salte la excepcion. SIEMPRE te saldran todas las excepciones a no ser que tu configures el Delphi para que no lo haga
Tools - Debugger Options - Stop on Delphi Exceptions
No obstante, recomiendo que, en entorno de desarroyo, las excepciones salgan así se puede ver dónde y por qué falla el programa. Para comprovaciones, sólo hay que ejecutar el exe generado por Delphi
Otra buena costumbre es mostrar un mensaje personalizado pero mostrando el mensaje de error original
Código:
try
// sentencias que pueden provocar fallos
except
on E: Exception do
ShowMessage('Error en la aplicación. Mensaje de error:'#13#13 + E.Message);
end;
Espero te sirva
PD: Quedas perdonado