Hola ivanloco, para detectar esas teclas tienes que utilizar los Virtual Key Codes, escribe eso en la ayuda y veraz toda la lista de teclas que tienes ahi, para lo que preguntas esta "VK_UP-> arriba, VK_DOWN->Abajo, VK_LEFT-> izquierda, VK_RIGHT->derecha" y tienes que utilizar los eventos OnKeyDown o OnKeyUp.
Código Delphi
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procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if key=vk_left then
showmessage('Se ha predionado la tecla flecha izquierda');
end;
Saluditos