Hola,
clientdataset1 ya tiene datos antes de llamar a savetofile? suponiendo que es un query
Código Delphi
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ClientDataSet1.Active := false;
ClientDataSet1.SQL.Text := ' select ...';
ClientDataSet1.Active := true;
ClientDataSet1.SaveToFile('C:\Sistema\GruposComprobantes.xml',dfXML);
ClientDataSet1.Close ;