Claro que por defecto te lo apunta al primer registro, el que pongas First antes de recorrer solo te asegura que empiece desde tu primer registro, quien sabe si con el resultado de tu DataSet hagas algunas cosas antes de recorrer por codigo tu DataSet y no se este apuntando al primer registro, es solo para asegurarnos.
Sobre tu pregunta de ssl con indy y zeos, no sabría decirte, porque he manejado muy poco las indy, pero seguro que viene alguien que sabe y te explica.
Saluditos
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Disfruten cada minuto de su vida a lado de sus seres queridos como si fuese el ultimo, uno nunca sabe lo que puede pasar.
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