Hola mauser1985, para la parte del OpenDialog debes utilizar su propiedad FileName en el cual esta toda la ruta de tu archivo que has elegido y luego abrilo en el StringGrid.
Código Delphi
[-]
var
ls : TStringList; ls_g : TStringList; FileName : String;
begin
ls := TStringList.Create
ls_g := TStringList.Create
if OpenDialog.Execute then
begin
FileName := OpenDialog.FileName;
ls.LoadFromFile(FileName);
.........................
.........................
end;
Saluditos