Hola. Puedes crear uno, mediante un Timage y cargando en ella el cursor para luego moverla hacia donde te interesa. Si lo que quieres es mover el cursor real, entonces deberias enviar mensajes al mouse, de manera parecida a como se envian teclas virtuales. Desconozco el tema en profundidad
pero seguro que por el foro encuentras ejemplos que puedas adaptar. Saludos
PD: rectifico, he probado el setcursorpos y va muy bien.