Ya lo he conseguido, el caso estaba en crear un TImageView32 y dentro de el insertar las imágenes, y en este caso si tienen transparencia completa. Lo vi a través de uno de los ejemplos que te puedes descargar. Gracias por la ayuda, y perdonad el retraso en responder. Un saludo.
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"There is nothing either good or bad, but thinking makes it so" William Shakespeare.
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