Eso ocurre porque no tienes o borrarías una línea como esta:
Lo correcto sería que esta linea fuera en el archivo .dpr de tu aplicación antes del
begin.
Si tu aplicación no es visual ({$APPTYPE CONSOLE} o {$APPTYPE GUI}), por defecto no tienen archivos de recursos. En los archivos de recursos se almacena el icono del ejecutable, así como la versión, idioma, CopyRight, etc..
Salu2