Ya que utilizas un DBNavigator, yo personalmente utilizaría sus eventos para hacer lo que pretendes. En concreto el OnBeforeAction
Código:
procedure TConsultas.NavegadorBeforeAction(Sender: TObject;
Button: TNavigateBtn);
begin
case Button of
nbDelete :
begin
if Application.MessageBox('Realmente quiere borrar el registro seleccionado?',
'Atención',
MB_ICONWARNING or MB_YESNO or MB_APPLMODAL) = mrNo then
Abort;
end;
end;
end;