Si lo que quieres es mostrar la página web desde tu aplicación, sería algo así:
El TWebBrowser lo encuentras en la paleta "Internet" de Delphi
Código Delphi
[-]WebBrowser1.Navigate('pagina.html');
Si lo quieres mostrar desde tu navegador por defecto:
Código Delphi
[-]
sEnlace:= 'pagina.html';
ShellExecute(Handle, 'open', Pchar(sEnlace), nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
Saludos