mira , yo hago eso pero cuando pulso intro sobre el registro que busco.
en el evento keydown del tdbgrid
IF(INTTOSTR(KEY)='13') THEN // pulsacion de intro
begin
empresabuscada:=strtoint( REJILLAempresas.Fields[0].ASSTRING);
end;
el valor devuelto, empresabuscada, se lo paso al otro form, y con ese valor en un tquery hago una consulta, y obtengo los datos.