[roman]

Interesante cuestión

El problema aquí es que ese botón realmente no pertenece al Frame. Cualquier derivado de TWinControl tiene la capacidad de arrastrarse fuera de su contenedor; lo mismo que haces con el Frame, puedes hacerlo con un Panel, por ejemplo, o ¡incluso con un Button! Al hacerlo con este último queda más clara la situación: al arrastar el control fuera del formulario, lo que sucede es que la VCL crea un formulario en caliente, de tipo TCustomDockForm e inserta en él el control.

Así pues, es con este último formulario con quien tenemos que lidiar.

Para ello, hay que capturar el mensaje CM_FLOAT del control (el Frame) que se le manda cuando -justamente- se pone a flotar y se crea el CutomDockForm.

El mensaje manda como parámetro dicho formulario y lo que podemos hacer es reemplazar su WindowProc por uno nuestro para interceptar el mensaje WM_CLOSE.

Aquí más o menos la idea:

Código Delphi [-]
type
  TFrame2 = class(TFrame)
  private
    OldHostWndProc: TWndMethod;

    procedure CMFloat(var Msg: TCMFloat); message CM_FLOAT;
    procedure HostWndProc(var Message: TMessage);
  end;

implementation

{ TFrame2 }

procedure TFrame2.CMFloat(var Msg: TCMFloat);
begin
  inherited;
  if (TObject(Msg.DockSource.DragTarget) is TCustomDockForm) then
  begin
    OldHostWndProc := TCustomDockForm(Msg.DockSource.DragTarget).WindowProc;
    TCustomDockForm(Msg.DockSource.DragTarget).WindowProc := HostWndProc;
  end;
end;

procedure TFrame2.HostWndProc(var Message: TMessage);
begin
  if Message.Msg = WM_CLOSE then
    ShowMessage('Frame Closed!');

  OldHostWndProc(Message);
end;

// Saludos