Exactamente igual que VB no se puede (que yo sepa), pero lo que sí puedes hacer es poner los nombre estilo MiComponente1, MiComponente2,.... y luego con FindComponent('MiComponente' + IntToStr(Indice)) acceder a él haciendo un casteo al tipo de componente.
Un ejemplo:
Suponemos que tenemos 4 TEdits llamados MiEdit1, MiEdit2, MiEdit3 y MiEdit4
podemos hacer un bucle para ponerlos a blanco estilo.....
Código:
for i := 1 to 4 do
TEdit(FindComponent('MiEdit' + IntToStr(i))).Text := '';
Espero te sirva