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Creo que con lo que te ha pasado Marcos, sobra información como para hacer lo que tu pides. Te recomiendo leer la ayuda de la clase TIniFile...

Para abrir el archivo, tanto para leer como para escribir, lo haces al crear la clase Tinifile.Create(Archivo), para escribir un dato, tienes que elegir el método adecuado del grupo de métodos Write (WriteString, WriteBool, WriteInteger, WriteDate...) para leer un dato, tienes que elegir el método adecuado según el tipo de dato del grupo de métodos Read. Tratándose de que los colores son números enteros seguramente los métodos a utizar serán WriteInteger y ReadInteger.

uses
  IniFiles;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  IniFile: TIniFile;
begin
  IniFile := TIniFile.Create(ChangeFileExt(ParamStr(0), '.ini'));
  try
    Panel1.Color := IniFile.ReadInteger('Colores', 'Panel', Panel1.Color);
  finally
    IniFile.Free;
  end;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
var
  IniFile: TIniFile;
begin
  IniFile := TIniFile.Create(ChangeFileExt(ParamStr(0), '.ini'));
  try
    IniFile.WriteInteger('Colores', 'Panel', Panel1.Color);
  finally
    IniFile.Free;
  end;
end;

Saludos!