Mira he probado esto, con el OnKeyPress y funciona:
Formulario donde insertas el DBEdit
KeyPreview -> True
DBEdit en el Evento OnKeyPress
Código Delphi
[-]
if key = #13 then
ShowMessage('Entra');
Y no me hace nada raro, el evento OnKeyDown es prácticamente igual pero cambiamos #13 por VK_RETURN