También es posible que se refiera a otra cosa, es decir, mandar un único ejecutable pero que necesite acceder a alguna dll que no quiere distribuir aparte; en ese caso, si que se puede enviar incluida la dll en el ejecutable.
Busca por los foros como incluir programas en archivos de recursos mediante el tipo RT-RCDATA si es esto lo que necesitas (como por ejemplo,
aqui).
Un saludo