[*Caro*]

Hola sionks, cada vez que se haga la consulta tienes que llenar nuevamente el combo con el nuevo resultado de dicha consulta.

Código Delphi [-]
procedure TFMain.CBClienteKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
var i:Integer;
    palabras: TStringList;
    consulta: String;
begin     //CBCliente es el ComboBox
 //Clientes es la Consulta con la Tabla
  if CBCliente.Text = '' then   begin     CBCliente.Clear;     consulta:='Select Nombre from Clientes';
    Clientes.close;
    Clientes.sql.clear;
    Clientes.sql.add(consulta);
    Clientes.open;
  end   else begin     palabras := TStringList.Create;     palabras.CommaText := CBCliente.Text;     Clientes.close;     Clientes.sql.clear;     for i:=0 to palabras.Count-1 do       begin       consulta:=consulta+'and Nombre like "%'+palabras.Strings[i]+'%"';
      end;
    Delete(consulta,1,3);
    consulta:='Select Nombre from Clientes where'+consulta;
    Clientes.SQL.Add(consulta);
    Clientes.Open;
  end;//else

 //AQUI TENDRIA QUE IR LA ACTUALIZACION DE LOS ITEMS    

  CBCliente.Items.Clear;//limpiamos 
  Clientes.First;
  While not Clientes.Eof do
   begin
    CBCliente.Items.Add(Clientes.FieldByName('CAMPO').AsString);   
    Clientes.Next;
   end;

end;