No entiendo lo que esperas; talvez la idea de que el hilo se cierre solo luego de obtener una peticion;
Código Delphi
[-] repeat
try
HandleMessage;
except
HandleException(Self);
end;
until Terminated;
Acá tenemos el "control" que la VCL de Delphi usa en su hilo principal; una variable booleana global (FTerminated), o parte del objeto que el hilo toma como accion de cierre y la misma finaliza "de forma controlada".
Saludos