Cuando menos es curioso el tema
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El icono Delphi lo guarda en el archivo .res del proyecto, puede abrirse con programas específicos "editores de recurso" ... vaya nombre je. Delphi creo recordar que trae uno.
soluciones:
- cierra el proyecto en delphi y borra el archivo .res (puede que tengas varios). cuando abras de nuevo el proyecto, delphi te avisa y crea uno Standard, ahora vuelve a cambiar el icono, por ejemplo desde Project-> Options -> Icon.
- Usa un editor de recursos para abrir el .res y modificarlo.
- Infórmate en la ayuda sobre los archivos de recursos (resource files) y crea tú uno en línea de comando.
Quizás la última opción sea la mejor. Aprendes qué son esos archivos raros y cómo se crean y utilizan.
Saludos