Tambien esta InstallShield Express que viene con algunas versiones de delphi. De lo mejor que existe.
y si estas dispuesto a peliarla un poco, puedes usar
nsis, es un poco mas a lo picapiedra, pero tambien te da mucha flexibilidad, trae muchos ejemplos y un foro muy bueno.
Pero igualmente si estas empezando, mejor es comenzar con InstallShield o InnoSetup.