Hola,
Pues verás. Por defecto, las aplicaciones (al menos hasta Delphi 7) no toman la apariencia de los temas de Windows XP. Es preciso usar un "manifiesto XP" (que proporciona el componente "XPMan", que viene con Delphi 7, pero, me parece que puede conseguirse de otra forma, si es preciso), digo, para que las aplicaciones tomen la apariencia del tema en uso.
Así que, lo extraño es que, si no usas el "XPMan", tu aplicación se adapte al tema de Windows... porque entonces echas por tierra toda mi teoría. A ver si es posible aclarar este pundo.
Por otro lado podrías buscar información sobre componentes que te permiten usar "skins" o "pieles" en tu aplicación. Si haces uso de este tipo de componentes tu aplicación obviará el tema de Windows, por decirlo así.
De todos modos, que la aplicación se adapte al tema de Windows, como que no está mal, ¿no? A no ser que su apariencia sea radicalmente distinta (use "Skins"), si la aplicación tiene una "interfaz estándar", lo suyo es que mantenga ese "estándar", creo yo, ¿eh?