Hombre a ver si nos vamos entendiendo, si lo que quieres es que cuando selecciones la localidad 1 te liste todas las provincias, podrias hacerlo de dos formas
Con filtro:
Código Delphi
[-] tProvincias.Filter := 'Localidad = ' + QuotedStr(txLocalidad.Text)
tProvincias.Filtered := True;
por medio de una sentencia:
Código SQL
[-]'Select * from provincias where localidad = ' + QuotedStr(txLocalidad.Text)